三川宵の明星で売ってみたら？
三川宵の明星とは、酒田五法の1つでローソク足の組み合わせです。大陽線→十字線(コマ)→大陰線の3つのローソク足の組み合わせとなります。
これらの組み合わせが天井圏で出現した場合は、トレンドが反転する可能性があるとのこと。
本当にそうなのか検証してみました。
検証方法
システムトレードの条件として以下のように設定してみました。
(あくまで一例です。パラメータや表現方法など別のやり方でもOKです。)
| 表現したいもの | 詳細 |
|---|---|
| 最初の大陽線 | ・ローソク本体(始値->終値)幅の比率が+3%以上 |
| 次の十字線(コマ) | ・最初の大陽線高値よりローソク本体が上 ・ローソク本体(始値<->終値)幅は10Tick以内 ・上髭の長さが終値の1%以上 ・下髭の長さが終値の1%以上 |
| 最後の陰線 | ・十字線(コマ)よりローソク本体が下 ・ローソク本体(終値->始値)幅の比率が-3%以下 |
| 急上昇中 | ・10日期間上昇率が50%以上 |
もっと理想の形に近いチャートを求めても良いのですが、そうするとシグナルが限りなく少なくなってしまうので、ある程度妥協します。
参考：イザナミでの設定例
参考：イザナミでの検証結果(バックテスト)
基本設定-50円以下は取引しない
手仕舞い-建値からの固定幅ブレイク(±5％)
| 項目 | データ |
|---|---|
| 取引期間 | 2000/1/1-2016/7/14 |
| 取引回数 | 108回 |
| 勝率 | 59.26% |
| 平均利益 | 9.25% |
| 平均損失 | 12.18% |
| 期待値 | 0.52% |
理想のチャート
残念なチャート
総評
勝率はぼちぼちですが、5日移動平均線が一つのキーになるようです。
5日移動平均線で支えられてその後再上昇するパターンと、そのまま下へまっすぐ突き抜けていくパターンがあります。
ここを精度高く見抜くことができれば、なかなか使えるチャートパターンといえるのではないでしょうか。
ただ急激な上昇後の信用売りは証券会社に制限されてできないケースが多いです。
通常は売れない銘柄を売れるようなサービスを使うか、逆に買い戦略の手仕舞いパターンとして使うのもありですね。