ゴールデンクロスとは、短期の移動平均が、長期の移動平均を上抜く現象のことを指します。
日足の場合、短期では25日、長期では75日がよく使われます。
ゴールデンクロス(Golden Cross)は略して「GC」とも表示されます。
■売買ルール
| 詳細 | |
|---|---|
| 仕掛け | 1日前：5日連続で[MA25(終値)]が、[MA75(終値)]より小さい 当日：[MA25(終値)]が、 [MA75(終値)]以上 |
| 手仕舞い | 保有日数が○日以上 |
(執行方法は、仕掛け・手仕舞いともに翌日寄成)
MA(Moving Average)とは移動平均のことを表します。
■仕掛けのイメージ
(ゴールデンクロスの詳細はこちら)
■検証結果
検証期間：2000年1月から2016年5月まで
対象銘柄：全ての個別銘柄
| 保有日数 | 引け | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期待値 | -0.05% | -0.03% | +0.05% | +0.14% | +0.42% |
期待値は、保有日数10日のときが一番高くなりましたが、全体的に低めです。
では保有期間をもう少し長めにしてみましょう。
| 保有日数 | 50日 | 100日 | 150日 | 200日 | 250日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期待値 | +3.04% | +4.58% | +5.70% | +7.38% | +10.79% |
保有日数を長くすることで、期待値は大幅に高くなりました。
では保有日数250日のときの成績を見てみましょう。
| バックテスト | 取引回数 | 勝率 | 期待値 | 累積損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 保有日数 250日 |
92,694回 | 50.18% | +10.79% | +1,000,519% |
■コメント
ゴールデンクロスは、よく知られたトレード手法で、今の相場ではほとんど通用しないというイメージがあります。
検証結果を見ても、ゴールデンクロスが発生した後、株価は短期的には揉み合っているケースがやはり多いようです。
ただ保有日数を長めにとらえると、明確な上昇トレンドを示していることが分かります。
ゴールデンクロスは時間軸を長めに考えることで、「今その銘柄は上昇トレンドにあるのか？」といった判定を行うルールとして有効かもしれませんね。
ゴールデンクロスとは反対に、短期の移動平均が長期の移動平均を下に抜けるデッドクロス(DC=Dead Cross)もあります。