デッドクロスとは、短期の移動平均が、長期の移動平均を下に抜ける現象のことを指します。
日足の場合、短期では25日、長期では75日がよく使われます。
デッドクロス(Dead Cross)は略して「DC」とも表示されます。
■売買ルール
| 詳細 | |
|---|---|
| 仕掛け | 1日前：5日連続で[MA25(終値)]が、[MA75(終値)]より大きい 当日：[MA25(終値)]が、 [MA75(終値)]以下 |
| 手仕舞い | 保有日数が○日以上 |
(執行方法は、仕掛けは翌日寄成で売り・手仕舞いは翌日寄成で買い戻し)
MA(Moving Average)とは移動平均のことを表します。
■仕掛けのイメージ
(デッドクロスの詳細はこちら)
■検証結果
検証期間：2000年1月から2016年5月まで
対象銘柄：全ての個別銘柄(※貸借銘柄は考慮していません)
| 保有日数 | 引け | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
期待値-0.01%-0.11%-0.25%-0.33%-0.38%
期待値は全てマイナスになりました。
では保有期間を長めにした場合はどうでしょう。
| 保有日数 | 50日 | 100日 | 150日 | 200日 | 250日 |
|---|---|---|---|---|---|
期待値-0.57%-2.35%-5.01%-6.82%-8.95%
保有日数を長くすると、なんと期待値はさらに下がりました！
■コメント
デッドクロスが発生すると下落に転じやすいとよく言われます。
ただ検証を行ってみると、必ずしもそうでないことが分かります。
検証結果では、デッドクロスが発生して売りを仕掛けると期待値は総じてマイナスとなりました。
そして保有期間を長くしてみると、その傾向はさらに強まりました。
「デッドクロスは売り場ではない？」
何となく当たり前と思っていた事に疑問を感じて、新たな発想を生むことができるのもシステムトレードの魅力の1つですね。
デッドクロスとは反対に、短期の移動平均が長期の移動平均を上に抜けるゴールデンクロス(GC=Golden Cross)もあります。