ブレイクアウトとは、ある一定の期間における高値を上抜いたときに買いを仕掛けるルールです。
上昇中の銘柄がさらに上昇すると見て買いを仕掛ける順張りのルールになります。
■売買ルール
| 詳細 | |
|---|---|
| 仕掛け | 1日前：[終値]が、[期間高値(終値)(25日)]より小さい 当日：終値が、[期間高値(終値)(25日)]以上 |
| 手仕舞い | 保有日数が○日以上 |
(執行方法は、仕掛け・手仕舞いともに翌日寄成)
■仕掛けのイメージ
(ブレイクアウトの詳細はこちら)
■検証結果
検証期間：2000年1月から2016年5月まで
対象銘柄：全ての個別銘柄
| 保有日数 | 引け | 1日 | 3日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期待値 | +0.06% | -0.06% | +0.12% | +0.25% | +0.59% |
期待値は、保有日数が長くなるにつれて高くなっていますね。
では保有期間を長くするとどうでしょう。
| 保有日数 | 50日 | 100日 | 150日 | 200日 | 250日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期待値 | +2.61% | +4.57% | +6.13% | +8.53% | +11.12% |
保有日数を長くするほど、さらに期待値は高くなりました。
保有日数250日のときの成績を見てみましょう。
| バックテスト | 取引回数 | 勝率 | 期待値 | 累積損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 保有日数 250日 |
306,914回 | 51.54% | +11.12% | +3,412,803% |
■コメント
ブレイクアウトの勝率は50%前後になっており、決して高いわけではありませんが、勝つときの利益が大きいのが特徴的ですね。
ブレイクアウトした銘柄はその後すぐに急上昇するかは分かりませんが、中長期的に上昇の勢いが出てくる銘柄が多いと考えられます。
ただし勝率はそれほど高くないため、連敗が続く可能性も十分にあります。
ブレイクアウト戦略を活かすには、連敗に耐えられるだけの資金量が鍵になってくるかもしれませんね。
ブレイクアウトとは反対に、株価が一定の期間安値を下へ抜けたときに売りを仕掛けるブレイクダウンもあります。