ブレイクアウトとは、ある一定の期間における高値を上抜いたときに買いを仕掛けるルールです。
上昇中の銘柄がさらに上昇すると見て買いを仕掛ける順張りのルールですが、仕掛け条件にある期間高値の日数や手仕舞い条件を変更すると検証結果はどう変化するか見ていきましょう。
■売買ルール
| 詳細 | |
|---|---|
| 仕掛け | 1日前：[5]日連続で[終値]が、[期間高値(終値)(○日)]より小さい 当日：終値が、[期間高値(終値)(○日)]以上 |
| 手仕舞い | 保有日数が○日以上 |
(執行方法は、仕掛け・手仕舞いともに翌日寄成)
■仕掛けのイメージ
(ブレイクアウトの詳細はこちら)
■検証結果
検証期間：2000年1月から2016年5月まで
対象銘柄：全ての個別銘柄
| 保有日数 | 10日 | 50日 | 100日 | 150日 | 200日 | 250日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間高値 25日 |
+0.59% | +2.61% | +4.56% | +6.13% | +8.35% | +11.12% |
| 期間高値 50日 |
+0.90% | +3.45% | +5.27% | +6.61% | +9.38% | +12.74% |
| 期間高値 100日 |
+1.27% | +3.93% | +5.56% | +7.17% | +10.77% | +14.10% |
| 期間高値 150日 |
+1.36% | +4.04% | +6.02% | +8.04% | +11.85% | +14.57% |
| 期間高値 200日 |
+1.38% | +4.10% | +6.35% | +8.71% | +12.38% | +14.89% |
| 期間高値 250日 |
+1.48% | +4.37% | +6.74% | +9.01% | +12.36% | +14.76% |
■コメント
ブレイクアウトでは、期間高値の計算期間を長くするほど、期待値がグングン高くなって力強い上昇が期待できるようです。
また保有日数は、どの期間高値でも日数を伸ばすほど期待値もアップしました。
ブレイクアウトした銘柄は、上昇勢いが継続する傾向があるようです。
コツコツ仕掛けるスタイルでいくなら期間高値の計算期間は短め、一発大きい利益を狙いにいくなら長めといったように、運用スタイルに合わせたカスタマイズができそうですね。