戦略(ストラテジー)の開発手順

トレードで利益を出すための3つのステップ

7823-1戦略の開発の前にトレードで利益を出すために必要な情報を解説しますね。
それは以下のステップです。

1. 運用停止(退場)にならない資金管理を行う
2. 期待値がプラスの戦略で運用する
3. 徐々にポジション(金額)を上げる

上から順番にこなす必要があるのです。

初めてトレードを行う場合、どうしても利益がほしくて思ってる以上にリスクの高い金額でトレードをしがちです。
でもそれはステップ的には3番めの行為!まず始めるのは「資金管理ルールの策定」です。

基本かつ鉄壁の資金管理テクニック

戦略の開発手順2資金管理ルールといってもこれは難しいものではありません。
簡単でオススメの設定をお教えしますね。

・1銘柄に仕掛ける金額は総資金の10%を上限!
・1日で仕掛ける銘柄最大数は5銘柄!
・最大で保有する銘柄数は10銘柄!

例えば500万の資金があった場合、1銘柄に仕掛ける金額は最大50万円にするわけです。
こうすれば自動的に最大で保有する銘柄は10銘柄になりますよね。

まさかの大暴落に巻き込まれ、保有銘柄10個が平均20%下落となった場合、10万円x10個=マイナス100万円です。
かなりのダメージですが、これなら破産となるような被害にはなりませんね。
最悪時のことを考えて設計するのが資金管理ルールの基本であり極意です。

ちなみに1日で仕掛ける銘柄最大数を5にするのは時間分散と呼ばれるテクニックです。
1日に全ての資金を使ってしまって翌日以降にお金が無いという状況を防ぐことができるのです。

上記をベースに最初のうちは
・1銘柄に仕掛ける金額は総資金の5%を上限
・1日で仕掛ける銘柄最大数は3銘柄
・最大で保有する銘柄数は6銘柄
などリスクを抑えて運用し、利益が積み上がってきたところでリスクを高めるのが正しいステップです。

期待値がプラスの戦略の作り方

戦略の開発手順3プログラムが組める人はExcelを使ったり自分で検証ソフトを作ったりして戦略を作りますが、これは極々限られた人々の話です。

一般には市販の検証ソフトを使って過去相場上で通用する戦略を開発します。

ソフトがあればあとは簡単・・・というわけではありません。ここからが本番ですよ!
本やネットなど様々な情報から勝てそうな戦略のアイディアを出して、そのアイディア本当に通用するのか、検証ソフトの入力して検証、だめなら手直しして検証・・・ と地道な作業が待っています。

しかしこの地道なコツコツが大事。考えて検証する、という行為を繰り返すことで戦略や相場への理解が深まり、凄腕トレーダーへ向けての階段を一歩ずつ進むことになるのです。

期待値がプラスの戦略の入手方法

7850-4とりあえず期待値プラスのルールが欲しいのであれば、用意するのは簡単です。インターネットで検索してみれば戦略のヒント、または設定例を公開してくれているサイトもあります。

例えば逆張りでいえば以下のようなルールがあります。
・終値が15日移動平均-10%を下回ったら翌日成行
・+5%上昇したら翌日成行で利確
・-5%下落したら翌日成行で損切り
・10日経過したら時間切れ手仕舞い

シンプルですが期待値プラスの使えるルールです。

より安定した戦略が欲しければ、今では数万円程度で売っているので、それを入手するのが手っ取り早いです。(参考:トレジスタ・ストラテジーオンライン)

課題なのは使い方。
理屈上は素直にシグナルに従い続ければいいんですが、戦略の性格と相場状況をしっかり把握しないとなかなか思ったようにトレードができなかったりします。

たとえば逆張りは比較的簡単に検証上の成績がよい戦略が作れるのですが、なんといっても下落している銘柄に買いで挑むので慣れていないと躊躇(ちゅうちょ)してしまうんですね。

検証して期待値のでる戦略を使って、現実に利益を出せるようにいかに使いこなすか、これがシステムトレードでの運用のキモになってくるのです。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする