■NYダウを利用することの意味
NYダウはダウ工業株30種平均（ダウ平均）、ニューヨーク・ダウ、ニューヨーク平均株価などとも呼ばれる、米ダウ社が算出するアメリカの代表的な経済指数です。日本時間AM5:00に確定することから、日本市場の寄付き価格にも大きな影響を与えます。
NYダウが前日より高い場合は日本市場の寄付き価格は上がる傾向があります。
つまり手仕舞いに向いているタイミングとなります。
NYダウが前日より低い場合は日本市場の寄付き価格は下がる傾向があります。
つまり仕掛けるのに向いているタイミングとなります。
この特性を活かして戦略を作成すると成績を向上させることができますよ！
■売買ルール1
・ベース逆張りルール
| 詳細 | |
|---|---|
| 仕掛け | 15日移動平均から終値が-30%以上乖離していたら、翌日成行 |
| 手仕舞い | オーバーナイトして翌日成行 |
・NYダウ利用改造ルール
| 詳細 | |
|---|---|
| 仕掛け | NYダウが下落した時だけベース逆張りルールで仕掛け |
| 手仕舞い | NYダウが上昇したら翌日成行 |
■検証結果1
| バックテスト | 取引回数 | 勝率 | 期待値 | 累積損益率 |
|---|---|---|---|---|
| ベース逆張り | 1,852回 | 56.16% | +1.68% | +3,109.06% |
| NYダウ利用 | 697回 | 66.28% | +5.64% | +3,931.94% |
■売買ルール2
・ベース順張りルール
| 詳細 | |
|---|---|
| 仕掛け | 終値が75日間高値更新したら翌日成行 |
| 手仕舞い | オーバーナイトして翌日成行 |
・NYダウ利用改造ルール
| 詳細 | |
|---|---|
| 仕掛け | NYダウが下落した時だけベース順張りルールで仕掛け |
| 手仕舞い | NYダウが上昇したら翌日成行 |
■検証結果2
| バックテスト | 取引回数 | 勝率 | 期待値 | 累積損益率 |
|---|---|---|---|---|
| ベース順張り | 10,889回 | 50.57% | -0.07% | -764.79% |
| NYダウ利用 | 4,409回 | 56.66% | +0.35% | +1,662.30% |
■コメント
順張り・逆張り問わず、どちらのルールでも取引機会が厳選され、成績が向上してますね！
NYダウが上昇したから相場も上昇だろうし買い！とつい考えがちですが、現実には売り時となるのです。
NYダウではなくシカゴ日経先物(CME)を利用しても同じ傾向が現れます。
多少のブレがあってもどちらも同じ優位性を狙ったルールとなりますので、どちらを使うかはお好みでどうぞ！