破産確率とは、トレードルールを無限に繰り返し行うことにより、資金が底を突き破産する確率。
考案者：ナウザー・バルサラ氏
破産確率は下記の3つの数値を使って計算することができる。
・損益率（ペイオフレシオ)
・勝率
・リスクにさらす資産の割合
【各数値の計算方法】
リスクにさらす資金の割合
運用資金を500万円とした場合、1回の負けトレードを5万円迄とした場合、リスクにさらす資産の割合は1％となる。
※下記の表は「リスクにさらす資金の割合」は1％で計算
破産確率は1％以内が良いとされているが、1％以内は非常に難しく一般的に5％以下に抑えることが望ましいとされる。